Как обработать пропуски в курсах валют за праздничные и выходные дни?

Пропуски в курсах валют за выходные и праздничные дни — распространённая ситуация, так как банки и биржи не публикуют данные в эти дни.

Для обработки таких пропусков можно использовать несколько подходов:

• Заполнение последним известным значением (forward fill) — использовать курс последнего рабочего дня для выходных.
• Интерполяция — если данные нужны с высокой точностью, можно интерполировать значения между соседними рабочими днями.
• Игнорирование выходных — анализировать данные только по рабочим дням, не создавая записи за выходные.

Пример на Python с pandas:

import pandas as pd

# Пример данных с пропусками
dates = pd.to_datetime(['2024-04-25', '2024-04-26', '2024-04-29'])
courses = [75.0, 75.2, 75.5]
df = pd.DataFrame({'date': dates, 'rate': courses}).set_index('date')

# Создаем полный диапазон дат
full_range = pd.date_range(start=df.index.min(), end=df.index.max())
df = df.reindex(full_range)

# Заполняем пропуски значением предыдущего дня
df['rate'] = df['rate'].fillna(method='ffill')

print(df)

Такой подход позволяет избежать разрывов в данных и обеспечивает непрерывность временного ряда.