Что такое NGBoost и probabilistic predictions?

NGBoost (Natural Gradient Boosting) — это алгоритм градиентного бустинга, который вместо точечных предсказаний строит вероятностные прогнозы, то есть предсказывает распределение вероятностей целевой переменной. Это позволяет не только получить прогноз, но и оценить неопределённость предсказания.

Probabilistic predictions — это предсказания в виде вероятностных распределений, а не отдельных значений. Например, вместо того чтобы сказать "цена будет 100", модель может сказать "цена с вероятностью 70% будет между 90 и 110".

Пример использования NGBoost в Python:

from ngboost import NGBoost
from ngboost.distns import Normal
from ngboost.scores import LogScore

# X_train, y_train — обучающие данные
ngb = NGBoost(Dist=Normal, Score=LogScore)
ngb.fit(X_train, y_train)

# Получение вероятностных предсказаний
preds = ngb.pred_dist(X_test)
mean_preds = preds.loc  # средние значения
std_preds = preds.scale  # стандартное отклонение

Таким образом, NGBoost полезен, когда важно учитывать неопределённость в прогнозах, например, в финансовом моделировании или медицине.