Что такое коэффициент детерминации R² в регрессии?

Коэффициент детерминации R² — это статистическая метрика, которая показывает, какую долю дисперсии зависимой переменной объясняет модель регрессии.

Проще говоря, R² измеряет качество подгонки модели: насколько хорошо предсказанные значения совпадают с реальными.

Значения R² варьируются от 0 до 1:

• 0 означает, что модель не объясняет вариацию данных вообще.
• 1 означает идеальное совпадение модели с данными.

Формула:

[ R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}} ]

где:

• (SS_{res}) — сумма квадратов остатков (ошибок)
• (SS_{tot}) — общая сумма квадратов отклонений от среднего

Высокий R² говорит о том, что модель хорошо описывает данные, но не гарантирует причинно-следственную связь.