Что такое DiD (difference-in-differences)?

Difference-in-Differences (DiD) — это метод каузального вывода, используемый для оценки эффекта некоторого вмешательства или изменения, когда есть данные до и после события для двух групп: одной, на которую повлияло вмешательство (тreatment), и контрольной, на которую не повлияло.

Идея в том, чтобы сравнить разницу в результатах до и после вмешательства в группе treatment и вычесть из неё разницу в контрольной группе. Таким образом устраняется влияние временных трендов и других факторов, одинаково влияющих на обе группы.

Формально:

[ \text{DiD} = (Y_{treatment, post} - Y_{treatment, pre}) - (Y_{control, post} - Y_{control, pre}) ]

Пример: если мы хотим оценить эффект новой политики на продажи, у нас есть данные по продажам до и после её внедрения для магазинов, где политика применена, и для магазинов, где нет. Разница в изменении продаж между этими группами — оценка эффекта политики.

DiD широко используется в эконометрике и аналитике для оценки причинно-следственных эффектов при отсутствии рандомизации.