Что такое автокорреляция и частичная автокорреляция (ACF, PACF)?

Автокорреляция (ACF, Autocorrelation Function) — это мера зависимости временного ряда с его собственными значениями, сдвинутыми на определённое количество шагов (лагов). Она показывает, насколько текущее значение связано с предыдущими.

Частичная автокорреляция (PACF, Partial Autocorrelation Function) измеряет корреляцию между значениями временного ряда с определённым лагом, исключая влияние промежуточных лагов. То есть PACF показывает прямую связь между точками, без учёта косвенных эффектов.

Применение:

• ACF помогает определить, насколько данные зависят от предыдущих значений в целом.
• PACF помогает выявить порядок авторегрессии (AR) в моделях временных рядов, показывая, какие лаги имеют прямое влияние.

Графики ACF и PACF часто используются для выбора параметров моделей ARIMA и других моделей временных рядов.