Что такое expanding window vs rolling window cross-validation?

Expanding window и rolling window — это методы кросс-валидации, часто используемые для временных рядов, где важно сохранять порядок данных и учитывать временную зависимость.

• Expanding window (расширяющееся окно): на каждом шаге обучающая выборка увеличивается, начиная с начального периода и добавляя новые данные по мере продвижения во времени. Тестовая выборка фиксированного размера идёт сразу после обучающей.

  Пример:

  • Обучение на данных с 1 по 100
  • Тест на данных с 101 по 110
  • Затем обучение на данных с 1 по 110
  • Тест на данных с 111 по 120
  • И так далее.

• Rolling window (скользящее окно): обучающая выборка имеет фиксированный размер и «скользит» по временной оси, то есть на каждом шаге старые данные исключаются, а новые добавляются. Тестовая выборка также сдвигается вперёд.

  Пример:

  • Обучение на данных с 1 по 100
  • Тест на данных с 101 по 110
  • Затем обучение на данных с 11 по 110
  • Тест на данных с 111 по 120
  • И так далее.

Основное отличие: expanding window увеличивает размер обучающей выборки с каждым шагом, а rolling window сохраняет её постоянной, сдвигая окно вперёд. Выбор метода зависит от задачи и предположений о стабильности данных во времени.