Что такое дисперсия случайной величины?

Дисперсия случайной величины — это мера разброса её значений относительно математического ожидания (среднего). Она показывает, насколько сильно значения случайной величины отклоняются от среднего в среднем.

Формально, дисперсия (\mathrm{Var}(X)) определяется как (\mathrm{E}[(X - \mathrm{E}[X])^2]), где (\mathrm{E}[X]) — математическое ожидание.

Например, если у вас есть набор измерений температуры, дисперсия покажет, насколько сильно эти измерения варьируются вокруг среднего значения. В машинном обучении дисперсия помогает оценить стабильность модели и её склонность к переобучению.