Čo je model ARIMA a čo znamenajú jeho parametre (p, d, q)?

ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) je model prepoznavanja i predviđanja vremenskih serija koji kombinuje tri komponente:

• AR (p) — autoregresija: model koristi zavisnost trenutne vrednosti od prethodnih p vrednosti.
• I (d) — integracija: број пута када се оригинални низ диференцира да би се постигла стационарност (уклањање тренда).
• MA (q) — покретни просек: модел узима у обзир утицај претходних q грешака у прогнозирању.

Параметри:

• p — ред ауто-регресије (број закашњења у AR моделу).
• d — ред диференцирања (колико пута се примењује операција диференцирања за стабилизацију низа).
• q — ред покретног просека (број закашњења грешака у MA моделу).

Пример: ARIMA(2,1,1) значи да је низ једном диференциран, а модел узима у обзир 2 претходне вредности и 1 претходну грешку у прогнозирању.

ARIMA се широко користи за предвиђање временских серија са трендовима и сезонским обрасцима након одговарајуће претходне обраде.