Čo je autokorelácia a čiastočná autokorelácia (ACF, PACF)?

Autokorelácia (ACF, Funkcia autokorelácie) je miera závislosti časovej rady od jej vlastných hodnôt, posunutých o určitý počet krokov (lags). Ukazuje, do akej miery je aktuálna hodnota spojená s predchádzajúcimi.

Čiastočná autokorelácia (PACF, Čiastočná funkcia autokorelácie) meria koreláciu medzi hodnotami časovej rady s určitým oneskorením, vylučujúc vplyv medziľahlých oneskorení. Inými slovami, PACF ukazuje priame spojenie medzi bodmi, bez zohľadnenia nepriameho vplyvu.

Použitie:

• ACF pomáha určiť, do akej miery závisia údaje od predchádzajúcich hodnôt všeobecne.
• PACF pomáha identifikovať poradie autoregresie (AR) v modeloch časových radov, ukazuje, ktoré oneskorenia majú priame vplyvy.

Grafy ACF a PACF sa často používajú na výber parametrov modelov ARIMA a iných modelov časových radov.