Die Varianz einer Zufallsvariablen X ist der mathematische Erwartungswert des Quadrats der Abweichung von X von ihrem Mittelwert (Erwartungswert). Die Formel:

[ \mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] ]

Durch Ausmultiplizieren lässt sich schreiben:

[ \mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 ]

Dabei gilt:

(\mathbb{E}[X]) ist der Erwartungswert (Mittelwert) der Zufallsvariablen X.
(\mathbb{E}[X^2]) ist der Erwartungswert des Quadrats von X.

Dies zeigt, wie stark die Werte von X um den Mittelwert streuen.

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