Middle — Senior
Co je to autokorelace a částečná autokorelace (ACF, PACF)?
sobes.tech AI
Odpověď od AI
Autokorelace (ACF, Autokorelační funkce) je míra závislosti časové řady na jejích vlastních hodnotách posunutých o určitý počet kroků (lags). Ukazuje, do jaké míry je aktuální hodnota spojena s předchozími.
Částečná autokorelace (PACF, Částečná autokorelační funkce) měří korelaci mezi hodnotami časové řady s určitým zpožděním, vylučujíc vliv prostředních zpoždění. Jinými slovy, PACF ukazuje přímý vztah mezi body, bez zohlednění nepřímých efektů.
Použití:
- ACF pomáhá určit, do jaké míry data závisí na předchozích hodnotách obecně.
- PACF pomáhá identifikovat řád autoregrese (AR) v modelech časových řad, ukazuje, která zpoždění mají přímý vliv.
Grafy ACF a PACF se často používají k výběru parametrů modelů ARIMA a dalších modelů časových řad.