Otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon (ACF, PACF) nedir?

Otokorelasyon (ACF, Otokorelasyon Fonksiyonu) zaman serisinin kendi değerleriyle belirli bir adım (gecikme) kaydırılmış hali arasındaki bağımlılığı ölçen bir göstergedir. Mevcut değerin önceki değerlerle ne kadar ilişkili olduğunu gösterir.

Kısmi otokorelasyon (PACF, Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu), zaman serisinin belirli bir gecikmedeki değerleri arasındaki korelasyonu ölçer, aradaki ara gecikmelerin etkisini hariç tutar. Yani, PACF, noktalar arasında doğrudan bir ilişki gösterir, dolaylı etkileri dikkate almaz.

Uygulamalar:

• ACF, verilerin genel olarak önceki değerlere ne kadar bağımlı olduğunu belirlemede yardımcı olur.
• PACF, zaman serisi modellerinde otoregresyon (AR) sırasını belirlemeye yardımcı olur, hangi gecikmelerin doğrudan etkisi olduğunu gösterir.

ACF ve PACF grafikleri, genellikle ARIMA ve diğer zaman serisi modellerinin parametrelerini seçmek için kullanılır.