Šta je autokorelacija i parcijalna autokorelacija (ACF, PACF)?

Автокорелација (ACF, Функција аутокорелације) је мера зависности временске серије од њених сопствених вредности које су померене за одређени број корака (lags). Она показује у којој мери је тренутна вредност повезана са претходним.

Делимична аутокорелација (PACF, Делимична функција аутокорелације) мери корелацију између вредности временске серије са одређеним лагом, искључујући утицај међусобних лагова. Другим речима, PACF показује директну везу између тачака, без узимања у обзир посредних ефеката.

Примена:

• ACF помаже у одређивању у којој мери подаци зависе од претходних вредности уопште.
• PACF помаже у идентификовању реда ауторегресије (AR) у моделима временских серија, показујући који лагови имају директан утицај.

Графикони ACF и PACF често се користе за избор параметара ARIMA и других модела временских серија.