Čo je rozdiel medzi SARIMA a ARIMA?

SARIMA (Sezónne ARIMA) rozširuje model ARIMA pridaním komponentov na zohľadnenie sezónnosti v časových radoch.

Hlavné rozdiely:

• ARIMA (AutoRegresívny Integrovaný Pohybujúci sa Priemer) modeluje nestacionárne časové rady pomocou troch parametrov (p, d, q):

  • p — poradie autoregresie,
  • d — poradie diferenciácie,
  • q — poradie pohyblivého priemeru.

• SARIMA pridáva k týmto parametrom sezónne komponenty (P, D, Q) a sezónne obdobie m na zohľadnenie opakujúcich sa sezónnych vzorov:

  • P — sezónne poradie autoregresie,
  • D — sezónne poradie diferenciácie,
  • Q — sezónne poradie pohyblivého priemeru,
  • m — dĺžka sezónneho obdobia (napríklad 12 pre mesačné údaje s ročnou sezónnosťou).

Príklad: ak máte mesačné údaje s ročnou sezónnosťou, SARIMA umožní modelovať ako trend, tak sezónne výkyvy, čo ARIMA bez sezónnych parametrov nedokáže.