Áno, parametre lineárnej regresie možno nájsť analyticky pomocou metódy najmenších štvorcov. Pre model ( y = X\beta + \varepsilon ), kde (X) je matica čŕt, (y) je vektor cieľových hodnôt, sú parametre (\beta) nájdené riešením rovnice:

[ \beta = (X^T X)^{-1} X^T y ]

Táto metóda poskytuje presné riešenie, ak je matica (X^T X) invertibilná. Gradientný zostup sa používa, keď je veľkosť dát veľmi veľká alebo matica nie je invertibilná, alebo pre zložitejšie modely.

Predchádzajúce Ďalej