Ce este autocorelația și autocorelația parțială (ACF, PACF)?

Autocorelația (ACF, Funcția de Autocorelație) este o măsură a dependenței unei serii temporale față de valorile sale proprii, deplasate cu un anumit număr de pași (lags). Arată în ce măsură valoarea curentă este legată de cele anterioare.

Autocorelația parțială (PACF, Funcția de Autocorelație Parțială) măsoară corelația între valorile unei serii temporale cu un lag specific, excluzând influența lagurilor intermediare. Cu alte cuvinte, PACF arată o legătură directă între puncte, fără a ține cont de efectele indirecte.

Aplicații:

• ACF ajută la determinarea în ce măsură datele depind de valorile anterioare în general.
• PACF ajută la identificarea ordinului de autoregresie (AR) în modelele de serii temporale, arătând care laguri au influență directă.

Graficele ACF și PACF sunt adesea folosite pentru a alege parametrii modelelor ARIMA și ale altor modele de serii temporale.