O que é autocorrelação e autocorrelação parcial (ACF, PACF)?

A autocorrelação (ACF, Função de Autocorrelação) é uma medida de dependência de uma série temporal com seus próprios valores deslocados por um determinado número de passos (lags). Ela mostra o quão o valor atual está relacionado com os anteriores.

A autocorrelação parcial (PACF, Função de Autocorrelação Parcial) mede a correlação entre os valores de uma série temporal com um lag específico, excluindo a influência dos lags intermediários. Ou seja, o PACF mostra uma ligação direta entre os pontos, sem considerar efeitos indiretos.

Aplicações:

• ACF ajuda a determinar até que ponto os dados dependem de valores anteriores em geral.
• PACF ajuda a identificar a ordem de autoregressão (AR) em modelos de séries temporais, mostrando quais lags têm influência direta.

Os gráficos de ACF e PACF são frequentemente usados para escolher os parâmetros de modelos ARIMA e outros modelos de séries temporais.