Wat is autocorrelatie en partiële autocorrelatie (ACF, PACF)?

Autocorrelatie (ACF, Autocorrelatiefunctie) is een maat voor de afhankelijkheid van een tijdreeks van zijn eigen waarden die met een bepaald aantal stappen (lags) zijn verschoven. Het toont hoe sterk de huidige waarde verbonden is met de vorige.

De partiële autocorrelatie (PACF, Partiële Autocorrelatiefunctie) meet de correlatie tussen de waarden van een tijdreeks met een specifieke lag, waarbij de invloed van tussenliggende lags wordt uitgesloten. Met andere woorden, de PACF toont een directe relatie tussen de punten, zonder rekening te houden met indirecte effecten.

Toepassingen:

• ACF helpt te bepalen in hoeverre gegevens afhankelijk zijn van eerdere waarden in het algemeen.
• PACF helpt bij het identificeren van de orde van autoregressie (AR) in tijdreeksmodellen, door te laten zien welke lags directe invloed hebben.

Grafieken van ACF en PACF worden vaak gebruikt om de parameters van ARIMA-modellen en andere tijdreeksmodellen te selecteren.