Kas yra autokorrelacija ir dalinė autokorrelacija (ACF, PACF)?

Autokorelacija (ACF, Autokorelacijos funkcija) yra matas, parodantis laiko eilutės priklausomybę nuo jos pačių reikšmių, kurios yra perkelti tam tikru žingsniu (lags). Ji rodo, kiek dabartinė reikšmė yra susijusi su ankstesnėmis.

Dalininė autokorelacija (PACF, Dalininė autokorelacijos funkcija) matuoja koreliaciją tarp laiko eilutės reikšmių su tam tikru lag, išskyrus įtaką tarpinių lagų. Kitaip tariant, PACF rodo tiesioginį ryšį tarp taškų, neatsižvelgiant į netiesioginius efektus.

Pritaikymas:

• ACF padeda nustatyti, kiek duomenys priklauso nuo ankstesnių reikšmių apskritai.
• PACF padeda nustatyti autoregresijos (AR) tvarką laiko eilutės modeliuose, rodydamas, kurie lagai turi tiesioginį poveikį.

ACF ir PACF grafikai dažnai naudojami ARIMA ir kitų laiko eilutės modelių parametrų pasirinkimui.