ARIMA модел эмне жана анын параметрлери (p, d, q) эмне мааниге ээ?

ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) — бул убакыт серияларын талдоо жана алдын ала болжауу үчүн колдонулган модель, ал үч компонентти бириктирет:

• AR (p) — автогрегрессия: модель учурдагы маанинин мурунку p мааниге көз каранды экенин колдонуп жатат.
• I (d) — интеграция: оригиналдуу серияны стационардыкка жетиш үчүн канча жолу айырмаланганын көрсөтөт (трендди жокко чыгарыш).
• MA (q) — кыймылдуу орточо: модель мурунку q болжао каталарынын таасирин эске алат.

Параметрлер:

• p — автогрегрессиянын тартиби (AR моделиндеги кечигүүлөрдүн саны).
• d — айырмалоо тартиби (серияны стабилдештирүү үчүн канча жолу айырмалоо жүргүзүлгөнүн көрсөтөт).
• q — кыймылдуу орточо тартиби (MA моделиндеги каталардын кечигүүлөрүнүн саны).

Мисал: ARIMA(2,1,1) серия бир жолу айырмаланганын жана модел 2 мурунку маанини жана 1 мурунку болжао катасын эске алганын билдирет.

ARIMA кеңири колдонулат тренддер жана сезондуулук менен убакыт серияларын алдын ала болжауу үчүн, ылайыктуу алдын иштетүүдөн кийин.