Cos'è l'autocorrelazione e l'autocorrelazione parziale (ACF, PACF)?

L’autocorrelazione (ACF, Funzione di Autocorrelazione) è una misura della dipendenza di una serie temporale dai propri valori spostati di un certo numero di passi (lag). Mostra quanto il valore attuale sia correlato ai precedenti.

L’autocorrelazione parziale (PACF, Funzione di Autocorrelazione Parziale) misura la correlazione tra i valori di una serie temporale con un lag specifico, escludendo l’influenza dei lag intermedi. In altre parole, il PACF mostra una relazione diretta tra i punti, senza considerare effetti indiretti.

Applicazioni:

• L’ACF aiuta a determinare in che misura i dati dipendono dai valori precedenti in generale.
• Il PACF aiuta a identificare l’ordine di autoregressione (AR) nei modelli di serie temporali, mostrando quali lag hanno influenza diretta.

I grafici ACF e PACF sono spesso usati per scegliere i parametri dei modelli ARIMA e di altri modelli di serie temporali.