Mi az autokorreláció és részleges autokorreláció (ACF, PACF)?

Az autokorreláció (ACF, Autokorrelációs függvény) egy mérőszám az idősortól saját értékeinek függőségéről, amelyek egy meghatározott lépésszámmal (lags) eltolódva vannak. Megmutatja, hogy a jelenlegi érték mennyire kapcsolódik a korábbiakhoz.

A részleges autokorreláció (PACF, Részleges autokorrelációs függvény) méri az idősort értékei közötti korrelációt egy adott lag esetén, kizárva a közbenső lagok hatását. Más szóval, a PACF közvetlen kapcsolatot mutat a pontok között, figyelmen kívül hagyva a közvetett hatásokat.

Alkalmazások:

• Az ACF segít meghatározni, hogy az adatok mennyire függenek az előző értékektől általánosságban.
• A PACF segít az autoregressziós (AR) rend meghatározásában idősort modellekben, megmutatva, mely lagoknak van közvetlen hatása.

Az ACF és PACF diagramokat gyakran használják az ARIMA és más idősort modellek paramétereinek kiválasztására.