Kuidas arvutada korrelatsioonimaatriks?

Korrelatsioonimaatriks on ruutmaatriks, kus iga element näitab kahe tunnuse (muutuja) vahelise Pearsoni korrelatsioonikordaja.

Korrelatsioonimaatriksi arvutamiseks:

1. Iga tunnuse kohta arvutatakse keskmine ja standardhälve.

2. Iga tunnuse paari (X, Y) kohta arvutatakse Pearsoni korrelatsioonikordaja:

   [ r_{XY} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{(n-1) s_X s_Y} ]

   kus (\bar{X}), (\bar{Y}) on keskmised väärtused, (s_X), (s_Y) on standardhälbed ning (n) on vaatlemiste arv.

3. Maatriks täidetakse nende väärtustega, kus diagonaal on alati 1 (tunnuse enda korrelatsioon iseendaga).

Korrelatsioonimaatriks aitab tuvastada lineaarseid sõltuvusi tunnuste vahel, mis on oluline masinõppemudelite valikul ja optimeerimisel.