Mis on autokorrelatsioon ja osaline autokorrelatsioon (ACF, PACF)?

Autokorrelatsioon (ACF, Autokorrelatsiooni funktsioon) on mõõt, mis näitab ajarida sõltuvust selle enda väärtustest, mis on nihutatud kindla sammuga (lags). See näitab, kui palju on praegune väärtus seotud eelnevatega.

Osaline autokorrelatsioon (PACF, Osaline autokorrelatsiooni funktsioon) mõõdab korrelatsiooni ajarida väärtuste vahel kindla lagiga, välistades vahepealsete lagide mõju. Teisisõnu, PACF näitab otsest seost punktide vahel, ilma kaudsete mõjudeta.

Rakendused:

• ACF aitab määrata, kui palju sõltuvad andmed üldiselt eelmistest väärtustest.
• PACF aitab tuvastada autoregressiooni (AR) järku ajarida mudelites, näidates, millised lagid omavad otsest mõju.

ACF ja PACF diagrammid on sageli kasutusel ARIMA ja teiste ajarida mudelite parameetrite valimisel.