¿Qué es la autocorrelación y la autocorrelación parcial (ACF, PACF)?
sobes.tech AI
Respuesta de la IA
La autocorrelación (ACF, Función de Autocorrelación) es una medida de dependencia de una serie temporal con sus propios valores desplazados por una cantidad determinada de pasos (retardos). Muestra en qué medida el valor actual está relacionado con los anteriores.
La autocorrelación parcial (PACF, Función de Autocorrelación Parcial) mide la correlación entre los valores de la serie temporal con un retardo determinado, excluyendo la influencia de los retardos intermedios. Es decir, el PACF muestra una relación directa entre los puntos, sin tener en cuenta efectos indirectos.
Aplicaciones:
- ACF ayuda a determinar en qué medida los datos dependen de valores anteriores en general.
- PACF ayuda a identificar el orden de autorregresión (AR) en modelos de series temporales, mostrando qué retardos tienen influencia directa.
Los gráficos de ACF y PACF se usan a menudo para seleccionar los parámetros de modelos ARIMA y otros modelos de series temporales.