Τι είναι ένα μοντέλο ARIMA και τι σημαίνουν οι παράμετροι του (p, d, q);

Το ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) είναι ένα μοντέλο για την ανάλυση και την πρόβλεψη χρονικών σειρών που συνδυάζει τρία συστατικά:

• AR (p) — αυτοπαλινδρόμηση: το μοντέλο χρησιμοποιεί την εξάρτηση της τρέχουσας τιμής από τις προηγούμενες p τιμές.
• I (d) — ολοκλήρωση: ο αριθμός των φορών που η αρχική σειρά διαφοροποιείται για να επιτευχθεί η σταθερότητα (απομάκρυνση τάσεων).
• MA (q) — κινητός μέσος όρος: το μοντέλο λαμβάνει υπόψη την επίδραση των προηγούμενων q σφαλμάτων πρόβλεψης.

Παραμέτροι:

• p — τάξη αυτοπαλινδρόμησης (αριθμός καθυστερήσεων στο μοντέλο AR).
• d — τάξη διαφοροποίησης (πόσες φορές εφαρμόζεται η λειτουργία διαφοράς για να σταθεροποιηθεί η σειρά).
• q — τάξη κινητού μέσου όρου (αριθμός καθυστερήσεων των σφαλμάτων στο μοντέλο MA).

Παράδειγμα: ARIMA(2,1,1) σημαίνει ότι η σειρά διαφοροποιήθηκε μία φορά, και το μοντέλο λαμβάνει υπόψη 2 προηγούμενες τιμές και 1 προηγούμενο σφάλμα πρόβλεψης.

Το ARIMA χρησιμοποιείται ευρέως για την πρόβλεψη χρονικών σειρών με τάσεις και εποχικότητα μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία.