Τι είναι η αυτοσυσχέτιση και η μερική αυτοσυσχέτιση (ACF, PACF);

Η αυτοσυσχέτιση (ACF, Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης) είναι ένα μέτρο της εξάρτησης μιας χρονικής σειράς από τις δικές της τιμές που έχουν μετατοπιστεί κατά έναν ορισμένο αριθμό βημάτων (lags). Δείχνει πόσο συνδεδεμένη είναι η τρέχουσα τιμή με τις προηγούμενες.

Η μερική αυτοσυσχέτιση (PACF, Συνάρτηση Μερικής Αυτοσυσχέτισης) μετρά τη συσχέτιση μεταξύ των τιμών μιας χρονικής σειράς με μια συγκεκριμένη καθυστέρηση, αποκλείοντας την επίδραση των ενδιάμεσων καθυστερήσεων. Δηλαδή, η PACF δείχνει μια άμεση σχέση μεταξύ των σημείων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη έμμεα αποτελέσματα.

Εφαρμογές:

• Η ACF βοηθά στον προσδιορισμό του βαθμού στον οποίο τα δεδομένα εξαρτώνται από προηγούμενες τιμές γενικά.
• Η PACF βοηθά στον εντοπισμό της τάξης της αυτοπαλινδρόμησης (AR) στα μοντέλα χρονικών σειρών, δείχνοντας ποιες καθυστερήσεις έχουν άμεση επίδραση.

Τα γραφήματα ACF και PACF χρησιμοποιούνται συχνά για την επιλογή των παραμέτρων των μοντέλων ARIMA και άλλων μοντέλων χρονικών σειρών.