Jaké jsou vlastnosti detekce anomálií v časových řadách (zbytkové hodnoty STL, ESD)?

Detekce anomálií v časových řadách často využívá metod, které zohledňují sezónnost a trendy, aby zvýraznily anomálie v reziduálech.

Reziduály STL (sezónní-trendová dekompozice pomocí Loess):

• STL rozděluje časovou řadu na tři složky: sezónnost, trend a reziduály.
• Anomálie jsou hledány v reziduálech, protože odrážejí odchylky od očekávaného chování po zohlednění trendu a sezónnosti.
• To umožňuje přesnější identifikaci anomálií, aniž by je zaměňovalo s sezónními výkyvy.

ESD (Extreme Studentized Deviate):

• Statistický test pro detekci několika extrémních hodnot v datech.
• Funguje postupným odstraňováním nejextrémnějších hodnot a kontrolou jejich významnosti.
• Často se aplikuje na reziduály po dekompozici (například po STL) k identifikaci statisticky významných anomálií.

Tyto metody společně umožňují nejprve očistit časovou řadu od sezónních a trendových efektů (STL) a poté detekovat anomálie v očištěných datech pomocí statistického testu (ESD).