Čím se liší SARIMA od ARIMA?

SARIMA (Sezónní ARIMA) rozšiřuje model ARIMA přidáním komponent pro zohlednění sezónnosti v časových řadách.

Hlavní rozdíly:

• ARIMA (AutoRegresivní integrovaná klouzavá průměr) modeluje nestacionární časové řady pomocí tří parametrů (p, d, q):

  • p — řád autoregrese,
  • d — řád diferenciace,
  • q — řád klouzavého průměru.

• SARIMA přidává k těmto parametrům sezónní komponenty (P, D, Q) a sezónní období m, aby zohlednila opakující se sezónní vzory:

  • P — sezónní řád autoregrese,
  • D — sezónní řád diferenciace,
  • Q — sezónní řád klouzavého průměru,
  • m — délka sezónního období (například 12 pro měsíční data s roční sezónností).

Příklad: pokud máte měsíční data s roční sezónností, SARIMA umožní modelovat jak trend, tak sezónní výkyvy, což ARIMA bez sezónních parametrů nedokáže.