Korrelyasiya matrisası necə hesablanır?

Korelasiya matrisi, məlumatlar dəstindəki iki xüsusiyyət (dəyişən) arasındakı Pearson korrelyasiya əmsalını göstərən kvadrat matrisdir.

Korelasiya matrisini hesablamaq üçün:

1. Hər bir xüsusiyyət üçün orta və standart sapma hesablanır.

2. Hər bir xüsusiyyət cütlüyü (X, Y) üçün Pearson korrelyasiya əmsalı hesablanır:

   [ r_{XY} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{(n-1) s_X s_Y} ]

   burada (\bar{X}), (\bar{Y}) orta dəyərlər, (s_X), (s_Y) standart sapmalar və (n) müşahidə sayı.

3. Bu dəyərlərlə matris doldurulur, burada diaqonal həmişə 1-ə bərabərdir (bir xüsusiyyətin özü ilə korelasyonu).

Korelasiya matrisi xüsusiyyətlər arasında xətti asılılıqları müəyyən etməyə kömək edir, bu da maşın öyrənmə modellərinin seçimi və optimizasiyası üçün vacibdir.