Autokorrelyasiya və qismən autokorrelyasiya (ACF, PACF) nədir?

Autokorelasiya (ACF, Autokorelasiya funksiyası) zaman seriyasının öz dəyərləri ilə müəyyən bir addım (laglar) ilə ötürülmüş vəziyyətdə olan asılılığını ölçən bir göstəricidir. O, cari dəyərin əvvəlki dəyərlərlə nə qədər əlaqəli olduğunu göstərir.

Qismən autokorelasiya (PACF, Qismən Autokorelasiya funksiyası) zaman seriyasının müəyyən bir lag ilə dəyərləri arasındakı korelasyonu ölçür, aradakı vasitəçi lagların təsirini istisna edir. Yəni, PACF nöqtələr arasında birbaşa əlaqəni göstərir, dolayı təsirləri nəzərə almır.

Tətbiqlər:

• ACF ümumi olaraq məlumatların əvvəlki dəyərlərə nə dərəcədə bağlı olduğunu müəyyən etməyə kömək edir.
• PACF zaman seriyası modellərində autoregressiya (AR) sırasını müəyyən etməkdə kömək edir, hansı lagların birbaşa təsiri olduğunu göstərir.

ACF və PACF qrafikləri adətən ARIMA və digər zaman seriyası modellərinin parametrlərini seçmək üçün istifadə olunur.