Despre postul vacant
QST (Quantstellation) ищет Middle/Senior Quant Researcher для разработки альфа-стратегий с нуля и исследования неэффективностей на крупнейших биржах. Работа ведётся на Python с фокусом на деривативы и быстрым внедрением успешных стратегий в продакшен.
Обязанности
Выстраивать альфа-стратегии с нуля.
Искать неэффективности на биржах CME, Eurex, NSE и KRX с фокусом на фьючерсы и опционы.
Проверять гипотезы, тестировать стратегии и доводить их до продакшена.
Проводить ресерч на Python; внедрением в железо и оптимизацией занимается команда Quant Dev.
Условия
Гибридный формат или релокация в Лимасол либо Москву.
Зарплата от 7000 до 15000 долларов net в месяц.
Бонус из profit-пула по прозрачной PnL-формуле.
Фонд использует собственную платформу, FPGA и GPU-кластер.
Гибкий график, классические 40 часов в неделю, без работы по выходным.
Успешные стратегии дают возможность получать доход выше фиксированной части без искусственных ограничений.
О компании
QST (Quantstellation) — бутиковый prop HFT-фонд, торгующий на собственные средства без внешних LP.
Фонд работает 18 лет и имеет объём торгов более 80 миллиардов долларов в месяц.
В компании выстроен research-to-production pipeline с быстрым переходом от гипотезы к продакшену.
В команде работают Kaggle Masters+, PhD и выпускники ШАД; средний стаж в компании превышает 6 лет.
Фаундеры — выходцы с мехмата МГУ.