SARIMA va ARIMA o'rtasidagi farq nima?

SARIMA (Mavsumiy ARIMA) vaqt ketma-ketliklarida mavsumiylikni hisobga olish uchun komponentlar qo'shib, ARIMA modelini kengaytiradi.

Asosiy farqlar:

• ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) notekis vaqt ketma-ketliklarini uch parametr (p, d, q) yordamida modellashtiradi:

  • p — avtoregressiya tartibi,
  • d — integratsiya (farqlash) tartibi,
  • q — harakatli o'rtacha tartibi.

• SARIMA bu parametrlariga mavsumiy komponentlar (P, D, Q) va mavsumiy davr m ni qo'shadi, takrorlanuvchi mavsumiy naqshlarni hisobga oladi:

  • P — mavsumiy avtoregressiya tartibi,
  • D — mavsumiy integratsiya tartibi,
  • Q — mavsumiy harakatli o'rtacha tartibi,
  • m — mavsumiy davr uzunligi (masalan, oyma ma'lumotlar uchun 12, yillik mavsumiylik bilan).

Misol: agar sizda yillik mavsumiylik bilan oyma ma'lumotlar bo'lsa, SARIMA trend va mavsumiy tebranishlarni modellashtirishga imkon beradi, bu esa mavsumiy parametrlar bo'lmagan ARIMA qilolmaydi.