Ha, chiziqli regressiya parametrlarini analitik tarzda topish mumkin, eng kichik kvadratlar usuli yordamida. ( y = X\beta + \varepsilon ) model uchun, bu yerda (X) xususiyatlar matritsasi, (y) maqsad qiymatlari vektori, (\beta) parametrlar quyidagi tenglama yechimi bilan topiladi:

[ \beta = (X^T X)^{-1} X^T y ]

Ushbu usul, agar (X^T X) matritsasi teskari bo'lsa, aniq yechim beradi. Gradijent tushishi, ma'lumotlar hajmi juda katta bo'lsa yoki matritsa teskari bo'lmasa, yoki yanada murakkab modellar uchun ishlatiladi.

Oldingi Keyingi