چیست استیشناری بودن یک سری و چگونه آن را بررسی کنیم (آزمون ADF)؟

Рамзҳои вақтии вақтӣ маъно дорад, ки хосиятҳои статистикии он (миёна, дисперсия, автокоррелатсия) дар вақти муайян тағир намеёбанд. Ин барои бисёре аз моделҳои рангҳои вақтӣ муҳим аст, зеро онҳо тахмин мезананд, ки маълумотҳо тренд ё тағиротҳои мавсимӣ надоранд.

Тести ADF (Augmented Dickey-Fuller) барои санҷиши гипотезаи мавҷудияти решаи ягона, яъне номустационарӣ истифода мешавад. Агар арзиши p-и тест аз сатҳи маъноият (масалан, 0.05) камтар бошад, гипотезаи номустационарӣ рад карда мешавад ва сериал ҳамчун мӯътадил ҳисобида мешавад.

Масалан дар Python бо китобхонаи statsmodels истифодаи тести ADF:

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

data = [...]  # сериали вақтии шумо
натича = adfuller(data)
print(f'Статистикаи ADF: {натича[0]}')
print(f'Арзиши p: {натича[1]}')
if натича[1] < 0.05:
    print('Сериал мӯътадил аст')
else:
    print('Сериал номустационар аст')