Čime se SARIMA razlikuje od ARIMA?

SARIMA (Sezonski ARIMA) proširuje model ARIMA dodavanjem komponenti za uzimanje u obzir sezonsosti u vremenskim serijama.

Glavne razlike:

• ARIMA (AutoRegresivni Integrisani Pokretni Prosek) modeluje nestacionarne vremenske serije pomoću tri parametra (p, d, q):

  • p — red autoregresije,
  • d — red diferencijacije,
  • q — red pokretnog proseka.

• SARIMA dodaje ove parametre sezonske komponente (P, D, Q) i sezonski period m da bi uzela u obzir ponavljajuće sezonske obrasce:

  • P — sezonski red autoregresije,
  • D — sezonski red diferencijacije,
  • Q — sezonski red pokretnog proseka,
  • m — dužina sezonskog perioda (npr. 12 za mesečne podatke sa godišnjom sezonalnošću).

Primer: ako imate mesečne podatke sa godišnjom sezonalnošću, SARIMA će omogućiti modelovanje i trenda i sezonskih oscilacija, što ARIMA bez sezonskih parametara ne može.