Care este diferența dintre SARIMA și ARIMA?

SARIMA (ARIMA sezonier) extinde modelul ARIMA adăugând componente pentru a ține cont de sezonalitate în seriile temporale.

Diferențele principale:

• ARIMA (Media Mobilă Autoregresivă Integrată) modelează serii temporale non-stationare cu trei parametri (p, d, q):

  • p — ordinul autoregresiei,
  • d — ordinul diferențierii,
  • q — ordinul mediei mobile.

• SARIMA adaugă acestor parametri componente sezoniere (P, D, Q) și o perioadă sezonieră m pentru a ține cont de modelele sezoniere recurente:

  • P — ordinul sezonier al autoregresiei,
  • D — ordinul sezonier al diferențierii,
  • Q — ordinul sezonier al mediei mobile,
  • m — lungimea perioadei sezoniere (de exemplu, 12 pentru date lunare cu sezonalitate anuală).

Exemplu: dacă aveți date lunare cu sezonalitate anuală, SARIMA va permite modelarea atât a trendului, cât și a fluctuațiilor sezoniere, ceea ce ARIMA fără parametri sezonieri nu poate face.