Care sunt problemele la backtestarea modelelor de serii temporale?

În testarea retrospectivă a modelelor de serii temporale apar următoarele probleme:

• Scurgerea de date (data leakage): utilizarea datelor viitoare pentru antrenarea modelului, ceea ce nu este acceptabil pentru serii temporale, deoarece încalcă cronologia.
• Instabilitatea seriilor temporale: sezonalitatea, tendințele și schimbările structurale pot afecta calitatea modelului și capacitatea sa de generalizare.
• Alegerea corectă a ferestrei de antrenament și test: este necesar să se împartă corect datele în timp pentru a evita suprapunerea și a asigura o evaluare corectă.
• Autocorelația erorilor: erorile modelului pot fi dependente în timp, ceea ce complică evaluarea calității.
• Schimbarea distribuției datelor (concept drift): comportamentul seriei temporale se poate schimba în timp, iar un model antrenat pe date vechi poate funcționa slab pe date noi.

Pentru un backtest corect, se folosesc adesea metode de fereastră glisantă (rolling window) sau fereastră expansivă (expanding window) pentru a simula procesul real de prognoză.