Sobre a vaga
Ищут Quantitative Researcher для исследования, разработки и оптимизации высокочастотных торговых стратегий на финансовых рынках Азии. Работа удалённая, с использованием C++, статистических методов, машинного обучения и тиковых рыночных данных.
Обязанности
- Исследование, разработка и оптимизация высокочастотных торговых стратегий на финансовых рынках Азии.
- Анализ тиковых рыночных данных, динамики стакана заявок, качества исполнения и микроструктуры рынка.
- Проектирование прогностических моделей и альфа-сигналов с использованием статистических методов и машинного обучения.
- Сотрудничество с квант-трейдерами и разработчиками программного обеспечения для создания и внедрения production-стратегий.
- Мониторинг эффективности стратегий в реальном времени и повышение эффективности исполнения сделок.
- Исследование поведения бирж, паттернов ликвидности и активности участников на азиатских площадках.
Что предлагают
- Конкурентная заработная плата с бонусами по результатам работы.
- Прямое влияние на торговые стратегии, работающие в реальном времени.
- Доступ к масштабным собственным массивам данных и инфраструктуре с низкой задержкой.
- Плоская организационная структура с быстрым принятием решений.
- Возможность работать с рынками Азиатско-Тихоокеанского региона.