Qual é a diferença entre SARIMA e ARIMA?

SARIMA (ARIMA Sazonal) amplia o modelo ARIMA adicionando componentes para levar em conta a sazonalidade nas séries temporais.

Principais diferenças:

• ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) modela séries temporais não estacionárias com três parâmetros (p, d, q):

  • p — ordem de autoregressão,
  • d — ordem de diferenciação (integração),
  • q — ordem de média móvel.

• SARIMA adiciona a esses parâmetros componentes sazonais (P, D, Q) e um período sazonal m para considerar padrões sazonais recorrentes:

  • P — ordem sazonal de autoregressão,
  • D — ordem sazonal de diferenciação,
  • Q — ordem sazonal de média móvel,
  • m — duração do período sazonal (por exemplo, 12 para dados mensais com sazonalidade anual).

Exemplo: se você tem dados mensais com sazonalidade anual, SARIMA permitirá modelar tanto a tendência quanto as oscilações sazonais, o que ARIMA sem parâmetros sazonais não consegue fazer.