É prática comum colocar o arquivo auth.go e o teste auth_test.go no mesmo diretório?

Sim, esta é uma prática normal e comum em Go. Normalmente, os ficheiros de origem e os testes correspondentes são colocados no mesmo diretório para que os testes tenham acesso às funções e estruturas não exportadas do pacote.

Por exemplo, se tiver um ficheiro auth.go com a implementação, então auth_test.go na mesma pasta permitirá escrever testes que verificam diretamente os componentes internos do pacote.

Isto simplifica a organização do código e dos testes, além de estar em conformidade com os padrões e recomendações do Go.