Como alterar o cursor numa página web?

Propriedade cursor em CSS.

Pode usar valores predefinidos:

• auto: O cursor é determinado pelo contexto.
• default: Seta padrão (por defeito).
• pointer: Cursor em forma de mão (como um link).
• text: Cursor em forma de indicador de texto (para texto).
• wait: Indicador de espera.
• help: Cursor em forma de ponto de interrogação.

.element {
  cursor: pointer; /* Cursor em forma de mão */
}

Pode usar imagens personalizadas:

.element {
  cursor: url('path/to/image.cur'), auto; /* Cursor personalizado com fallback auto */
}

Recomenda-se usar os formatos .cur ou .svg para as imagens, e também indicar um valor predefinido de fallback.