Czym jest autokorelacja i autokorelacja częściowa (ACF, PACF)?

Autokorelacja (ACF, Funkcja Autokorelacji) jest miarą zależności szeregu czasowego od jego własnych wartości przesuniętych o określoną liczbę kroków (lagów). Pokazuje, na ile bieżąca wartość jest powiązana z poprzednimi.

Częściowa autokorelacja (PACF, Funkcja Częściowej Autokorelacji) mierzy korelację między wartościami szeregu czasowego z określonym lagiem, wykluczając wpływ pośrednich lagów. Innymi słowy, PACF pokazuje bezpośredni związek między punktami, bez uwzględniania efektów pośrednich.

Zastosowania:

• ACF pomaga określić, na ile dane zależą od wcześniejszych wartości ogólnie.
• PACF pomaga zidentyfikować rząd autoregresji (AR) w modelach szeregów czasowych, pokazując, które lagi mają bezpośredni wpływ.

Wykresy ACF i PACF są często używane do wyboru parametrów modeli ARIMA i innych modeli szeregów czasowych.