Wat is change point detection?

Change point detection (detectie van veranderingpunten) is een taak in de analyse van tijdreeksen en gegevens, gericht op het identificeren van momenten waarop de statistische eigenschappen van de gegevens (bijvoorbeeld het gemiddelde, de variantie, de verdeling) aanzienlijk veranderen.

Toepassingen:

• Detectie van anomalieën in financiële gegevens (bijvoorbeeld plotselinge koerswijzigingen).
• Monitoring van apparatuur om storingen te detecteren.
• Analyse van gebruikersgedrag.

Voorbeeld: als je een tijdreeks van temperatuur hebt en op een bepaald moment een sensorstoring of een verandering in de omstandigheden plaatsvindt, bepaalt het change point detection-algoritme het moment waarop de statistiek van de temperatuur is veranderd.

Methoden kunnen gebaseerd zijn op statistische tests, Bayesian-modellen, machine learning-methoden, enzovoort. Bijvoorbeeld, het PELT-algoritme, CUSUM, Bayesian online change point detection.

Op deze manier helpt change point detection om automatisch belangrijke veranderingen in gegevens te identificeren zonder handmatige analyse.