Lineārās regresijas noklusējuma zaudējumu funkcija ir MSE (Vidējā kvadrātiskā kļūda). Tā aprēķina vidējo kvadrātu starpību starp prognozētajām un reālajām vērtībām:

[ MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 ]

Kur:

(y_i) — reālā vērtība
(\hat{y}_i) — prognozētā vērtība
(n) — novērojumu skaits

MSE ir piemērots regresijas uzdevumiem, jo tas stingri sodu lielas kļūdas, kas veicina precīzāku modeļa apmācību.

Iepriekšējais Tālāk