Kas ir laika rindu stacionaritāte un kā to pārbaudīt (ADF tests)?

Стационарность временного ряда означает, что его статистические свойства (среднее, дисперсия, автокорреляция) не меняются во времени. Это важно для многих моделей временных рядов, так как они предполагают, что данные не имеют тренда или сезонных изменений.

ADF (Augmented Dickey-Fuller) тест используется для проверки гипотезы о наличии единичного корня, то есть нестационарности ряда. Если p-значение теста меньше выбранного уровня значимости (например, 0.05), гипотеза о нестационарности отвергается, и ряд считается стационарным.

Пример использования ADF теста на Python с библиотекой statsmodels:

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

data = [...]  # ваш временной ряд
result = adfuller(data)
print(f'ADF Statistic: {result[0]}')
print(f'p-value: {result[1]}')
if result[1] < 0.05:
    print('Ряд стационарен')
else:
    print('Ряд нестационарен')