SARIMA менен ARIMAнын айырмасы эмне?

SARIMA (Маусымдуу ARIMA) моделдин түзүлүшүн кеңейтет, ал убакыт серияларындагы маусымдуулукту эске алуу үчүн компоненттерди кошот.

Негизги айырмачылыктар:

• ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) моделдери нестационардуу убакыт серияларын үч параметр (p, d, q) менен моделдешет:

  • p — автогрессиянын тартиби,
  • d — дифференцалоонун (айырмачылык) тартиби,
  • q — жылжуу орточо тартиби.

• SARIMA бул параметрлерге сезондук компоненттер (P, D, Q) жана сезондук мөөнөт m кошот, кайра кайталанган сезондук үлгүлөрдү эске алат:

  • P — сезондук автогрессиянын тартиби,
  • D — сезондук дифференцалоонун тартиби,
  • Q — сезондук жылжуу орточо тартиби,
  • m — сезондук мөөнөттүн узундугу (мисалы, айлык маалыматтар үчүн 12, жылдык сезондуулук менен).

Мисал: эгерде сизде жылдык сезондуулук менен айлык маалыматтар болсо, SARIMA тренд жана сезондук тербелүүлөрдү моделдөөгө мүмкүндүк берет, ал эми сезондук параметрлери жок ARIMA мындай мүмкүнчүлүккө ээ эмес.