Жолдың тұрақтылығы дегеніміз не және оны қалай тексеруге болады (ADF тесті)?

Уақыттық қатардың стационарлығы оның статистикалық қасиеттері (орташа мәні, дисперсиясы, автокорреляциясы) уақыт бойынша өзгермейтінін білдіреді. Бұл көптеген уақыттық қатар модельдері үшін маңызды, себебі олар деректердің тренд немесе маусымдық өзгерістерсіз болуын болжамдайды.

ADF (Augmented Dickey-Fuller) тесті бірлік тамырдың бар-жоғын, яғни қатардың стационарлы еместігін тексеру үшін қолданылады. Егер тесттің p-мәні таңдалған маңыздылық деңгейінен (мысалы, 0.05) аз болса, стационар еместік гипотезасы қабылданбайды, және қатар стационарлы деп есептеледі.

Python-да statsmodels кітапханасымен ADF тестін қолдану мысалы:

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

data = [...]  # сіздің уақыттық қатар
result = adfuller(data)
print(f'ADF Статистикасы: {result[0]}')
print(f'p-мәні: {result[1]}')
if result[1] < 0.05:
    print('Қатар стационарлы')
else:
    print('Қатар стационарлы емес')