რა არის ავტოკორელაცია და ნაწილობრივი ავტოკორელაცია (ACF, PACF)?

Автокорреляция (ACF, Автокорреляция функциясы) — уақыт қатарының өз мәндерінен белгілі бір қадамдар (lags) бойынша ауыстырылған мәндермен тәуелділігін өлшейтін көрсеткіш. Ол ағымдағы мәннің алдыңғы мәндермен қаншалықты байланысты екенін көрсетеді.

Жартылай автокорреляция (PACF, Жартылай автокорреляция функциясы) уақыт қатарының мәндері арасындағы корреляцияны өлшейді, аралық lag-тардың әсерін ескермей. Яғни, PACF нүктелер арасындағы тікелей байланысты көрсетеді, жанама әсерлерді ескермейді.

Қолданылуы:

• ACF деректердің жалпы алғанда алдыңғы мәндерге қаншалықты тәуелді екенін анықтауда көмектеседі.
• PACF уақыт қатары моделдерінде авторегрессия (AR) тәртібін анықтауда көмектеседі, қай lag-тар тікелей әсер ететінін көрсетеді.

ACF және PACF графиктері әдетте ARIMA және басқа уақыт қатары модельдерінің параметрлерін таңдауда пайдаланылады.