Qual è la differenza tra SARIMA e ARIMA?

SARIMA (ARIMA stagionale) amplia il modello ARIMA aggiungendo componenti per tenere conto della stagionalità nelle serie temporali.

Principali differenze:

• ARIMA (Media Mobile Integrata Autoregressiva) modella serie temporali non stazionarie con tre parametri (p, d, q):

  • p — ordine dell’autoregressione,
  • d — ordine dell’integrazione (differenze),
  • q — ordine della media mobile.

• SARIMA aggiunge a questi parametri componenti stagionali (P, D, Q) e un periodo stagionale m per considerare schemi stagionali ricorrenti:

  • P — ordine stagionale dell’autoregressione,
  • D — ordine stagionale dell’integrazione,
  • Q — ordine stagionale della media mobile,
  • m — lunghezza del periodo stagionale (ad esempio, 12 per dati mensili con stagionalità annuale).

Esempio: se hai dati mensili con stagionalità annuale, SARIMA permette di modellare sia la tendenza che le oscillazioni stagionali, cosa che ARIMA senza parametri stagionali non può fare.